1、计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差然后根据两种仿瓤僭蚋资产所占的权重去计算组合的期望和标准差计算公式如图w1是资产1的权重w2是资产2的权重μ1是资产1的期望μ2是资产2的期望σ1是资产1的标准差σ2是资产2的标准差ρ是资产1与资产2的相关度
2、在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2
3、然后写入权重w1，w2因为只有两个资产 其权重相加之和应该是1所以有w1+w2=1所以w1<-seq(0,1,0.01)w2<-1-w1——————————seq表示一个sequence序列在此首相为0 尾项为1 一共有101项如图
4、接下来设组合的期望和标准差meanP和volPmeanP<-array(NA,length(w1))volP<-array(NA,length(w1))
5、然后写计算的方法这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差for(i in 1:length(w1)){w<-c(w1[i],w2[i])mean霸烹钟爷P[i]<-sum(mu*w)volP[i]<-sqrt(sum(sigma^2*w^2)+2*prod(w*sigma)*rho)}
6、然后用绘图的函数plot进行绘制plot(volP,meanP,"l")
