知道即期利率怎么求远期利率

时间:2024-10-12 18:20:17

1、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。

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2、如果确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得,远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

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3、远期利率的应用比较广泛。它尺攵跋赈们可以预示市场对未来利率走势的期望,是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

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4、如果银行储蓄一年期利率为5,二年期利率为5.5,存款10000元,存一年本利和为(不计所得税等)10000×(1+0.05)=10500元,存两年为10000×(1+0.055)^2=11130.25元,

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5、如果储户先存一年,到期后立即将本利和再行存一年,则到期后,本利和为10000×(1+0.05)^2=11025元,较两年期存款少得11130.25-10500=630.25元,连存两年期之所以可以多得630.25元,是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10500元的自由处置权,这就是说,较大的效益是产于第二年,如果说第一年应取5的利率,那么第二年的利率则是:(11130.25/10500-1)*100%=6.002%,这个6.002%就是第二年的远期利率。

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6、远期利率与即期利率的区别:他们的区别在于计息日的起点不同,即期利率的起点在当期时刻,而远期利率的起点在未来的某一时刻!

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